Достигнув оптимального соотношения между риском и прибыльностью, Банк придает большое значение эффективному управлению финансовыми рисками.
Система управления рисками Банка основана на законодательстве Азербайджанской Республики, международных стандартах и принципах, исходящих из передового опыта в соответствующей области. Банк использует внутренние процедуры для оценки достаточности капитала, проводится стресс-тестирование, идентифицируются существующие риски и учитываются в плане деятельности в будущем.
Совершенствуя необходимую инфраструктуру и информационные системы, а также принимая во внимание внутренние модели кредитного риска, Банк совершенствует свой подход к управлению рисками.
Azer Turk Bank учитывая финансовые риски, внедряет опыт системы управления рисками, в том числе уделяет особое внимание управлению рядом значимых рисков, в том числе рисков, не связанных с розничными кредитами, кредитных рисков контрагентов, розничных кредитных рисков, рыночных рисков, операционных рисков, рисков ликвидности, процентных рисков, банковских операционных рисков и т. д.
Управление рисками в Банке основано на концепции, основывающейся на трех независимых направлениях, с учетом отсутствия конфликтов интересов и распределения ответственности по рискам.
Банк проводит взвешенную оценку тяжести риска, определяет пределы допустимых рисков, проводит мониторинги с целью измерения уровня риска, выполняет процедуры контроля и обеспечивает предоставления отчетности за принятые риски.
Управление рисками в рамках второго направления в банке осуществляет соответствующий департамент, который работает независимо. Это структурное подразделение отвечает за функционирование системы управления рисками, созданной в банке, управление рисками, определение единых принципов и методов в этой области, проведение оценок и представление информации руководству Банка.
Внешний аудитор банка:
Baker Tilly
www.bakertilly.az
Финансовые риски:
- Кредитные риски
- Риски ликвидности
- Рыночные риски
Нефинансовые риски:
- Операционные риски
- Стратегические риски
- Имиджевые и прочие риски
По отношению к каждому типу риска, Банк определяет одну из указанных стратегий:
- Принятие риска
- Минимализация риска
- Перестраховка риска
- Избежание риска
Методы и инструменты управления рисками
- Политика управления рисками Azer Turk Bank осуществляется с использованием указанных инструментов:
- Система лимитов
- Распределение полномочий и система принятия решений
- Система параметров по управлению рисками
- Система расчета и раскрытия информации
- Комплекс решений во время чрезвычайных ситуаций
- Система контроля
- В процессе управления рисками, в основном, используются указанные аналитические методы:
- GAP анализ процентных рисков
- Анализ валютных и кредитных рисков в соответствии с коэффициентом VAR (Стоимостная мера риска)
- Расчет валютных рисков и стресс-тестирование чувствительности
- Анализ активов и пассивов по срокам погашения (Maturity analysis)
- GAP анализ риска ликвидности
- Анализа совокупного уровня риска на основе общих статистических показателей портфеля
- Расчет кредитного риска в соответствии с вероятностью дефолта
- Расчет операционных рисков методами подхода базового индикатора и стандартизированного подхода
- Структуры, ответственные за управление рисками:
- В структуре Банка для управления кредитных рисков осуществляет свою деятельность Кредитный комитет, за риски ликвидности и целенаправленное использование финансовых средств ответственен Комитет по управлению активами и пассивами, управлением прочих рисков занят Комитет по управлению рисков, координирующий деятельность существующих внутренних комитетов.
