Управление рисками

Достигнув оптимального соотношения между риском и прибыльностью, Банк придает большое значение эффективному управлению финансовыми рисками.

Система управления рисками Банка основана на законодательстве Азербайджанской Республики, международных стандартах и принципах, исходящих из передового опыта в соответствующей области. Банк использует внутренние процедуры для оценки достаточности капитала, проводится стресс-тестирование, идентифицируются существующие риски и учитываются в плане деятельности в будущем.

Совершенствуя необходимую инфраструктуру и информационные системы, а также принимая во внимание внутренние модели кредитного риска, Банк совершенствует свой подход к управлению рисками.

Azer Turk Bank учитывая финансовые риски, внедряет опыт системы управления рисками, в том числе уделяет особое внимание управлению рядом значимых рисков, в том числе рисков, не связанных с розничными кредитами, кредитных рисков контрагентов, розничных кредитных рисков, рыночных рисков, операционных рисков, рисков ликвидности, процентных рисков, банковских операционных рисков и т. д.

Управление рисками в Банке основано на концепции, основывающейся на трех независимых направлениях, с учетом отсутствия конфликтов интересов и распределения ответственности по рискам.

Банк проводит взвешенную оценку тяжести риска, определяет пределы допустимых рисков, проводит мониторинги с целью измерения уровня риска, выполняет процедуры контроля и обеспечивает предоставления отчетности за принятые риски.

Управление рисками в рамках второго направления в банке осуществляет соответствующий департамент, который работает независимо. Это структурное подразделение отвечает за функционирование системы управления рисками, созданной в банке, управление рисками, определение единых принципов и методов в этой области, проведение оценок и представление информации руководству Банка.

Baker Tilly
www.bakertilly.az

• Кредитные риски
• Риски ликвидности
• Рыночные риски

• Операционные риски
• Стратегические риски
• Имиджевые и прочие риски

• Принятие риска
• Минимализация риска
• Перестраховка риска
• Избежание риска

• Политика управления рисками Azer Turk Bank осуществляется с использованием указанных инструментов:
  • Система лимитов
  • Распределение полномочий и система принятия решений
  • Система параметров по управлению рисками
  • Система расчета и раскрытия информации
  • Комплекс решений во время чрезвычайных ситуаций
  • Система контроля
• В процессе управления рисками, в основном, используются указанные аналитические методы:
  • GAP анализ процентных рисков
  • Анализ валютных и кредитных рисков в соответствии с коэффициентом VAR (Стоимостная мера риска)
  • Расчет валютных рисков и стресс-тестирование чувствительности
  • Анализ активов и пассивов по срокам погашения (Maturity analysis)
  • GAP анализ риска ликвидности
  • Анализа совокупного уровня риска на основе общих статистических показателей портфеля
  • Расчет кредитного риска в соответствии с вероятностью дефолта
  • Расчет операционных рисков методами подхода базового индикатора и стандартизированного подхода
• Структуры, ответственные за управление рисками:
  • В структуре Банка для управления кредитных рисков осуществляет свою деятельность Кредитный комитет, за риски ликвидности и целенаправленное использование финансовых средств ответственен Комитет по управлению активами и пассивами, управлением прочих рисков занят Комитет по управлению рисков, координирующий деятельность существующих внутренних комитетов.